套利组合满足的三个条件是

套利组合是指满足特定条件的证券组合，通过利用价格差异来获取无风险利润。套利组合满足以下三个条件：

条件一：存在价格差异

套利组合必须基于不同市场上相关证券或衍生品的价格差异。这些差异可能是由市场流动性、交易量或其他因素造成的。套利者通过在价格低的市场买入证券或衍生品，同时在价格高的市场卖出相同的证券或衍生品，从而在两个市场之间获利。

条件二：风险无风险利润

套利组合对任何因素的敏感度为零，即套利组合没有因素风险。这意味着无论市场如何波动，套利组合的收益率都不会受到影响。因为套利者在同时买入和卖出证券或衍生品，所以无论市场涨跌，套利组合的收益率都为零。这样套利者就能够获得风险无风险利润。

条件三：预期收益率应大于无风险利润

套利组合的预期收益率应该大于无风险利润。无风险利润是指不需要承担任何风险所能获得的最低收益率。套利者通过不断地寻找利润机会，选择那些有较高预期收益率的套利组合，并确保它们的预期收益率高于无风险利润，从而获得更高的回报。

套利组合满足的三个条件是存在价格差异、风险无风险利润和预期收益率大于无风险利润。通过利用价格差异，套利者能够以零风险获取利润，并获得超过无风险利润的预期收益率。